Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (BRICS+4)
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Resumen
El presente artículo estudia la relación de las variables macroeconómicas con los mercados accionarios del grupo BRICS, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y México, determinando el riesgo sistemático para estos mercados, tomando en consideración cambios en cuatro variables macroeconómicas: índice de precios al consumidor, producción industrial, volumen de exportaciones y reservas internacionales; como variables explicativas de los principales índices bursátiles para cada economía, durante el periodo 2003:05a 2013:05.
Palabras clave:
mercados accionarios, índices bursátiles, países emergentes, variables macroeconómicas, modelo VAR
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Cómo citar
Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (BRICS+4). (2024). Problemas Del Desarrollo. Revista Latinoamericana De Economía, 46(181). https://doi.org/10.1016/j.rpd.2015.03.004